Thielska galleriet grundades av Ernest Thiel, en finansman som var en av Sveriges rikaste personer runt sekelskiftet 1900.
För att skapa plats för sin konstsamling anlitade han arkitekten Ferdinand Boberg, som bland annat ritat Rosenbad och NK-huset. Thielska galleriet byggdes 1904–1907 med inspirationen från orienten, sydeuropa och från den sena jugendstilen. Efter första världskriget hamnade Ernest Thiel i ekonomiskt trångmål och sålde Thielska galleriet till staten för 1,5 miljoner kronor. Museet ägs av staten men driften sköts av en stiftelse.
Thielska galleriet omges av en kuperad park där det finns skulpturer av bland annat Auguste Rodin, Tobias Sergel och Gustav Vigeland. Ernest Thiels urna är begravd i klippan under Auguste Rodins skulptur Skuggan.
